ESG投資
責任投資：ESG効率性フロンティア ― 原著論文データ
October 29, 2020
本資料は、著名論文「ESG効率性フロンティア」（ペダーセン他）で使用された元データをまとめたものです。 このデータは、ESGスコアとポートフォリオ構築の関係を分析するうえで、重要な基礎資料としてご活用いただけます。
ファクター／スタイル投資
ベータに賭ける：株式ファクター（日次データ）
March 31, 2025
このデータセットは、「Betting Against Beta」（Frazzini & Pedersen, 2014）に基づいた日次株式ファクターデータを提供します。 国内株式市場におけるBAB戦略（低ベータ銘柄の相対パフォーマンス）に関心のある方に適しています。
ファクター／スタイル投資
ベータに賭ける：株式ファクター（月次データ）
March 31, 2025
こちらは同じく「Betting Against Beta」に基づく月次データ版で、より長期的なトレンドや構造変化の検証に適しています。
ファクター／スタイル投資
ベータに賭ける：オリジナル論文データ
February 27, 2018
本データは、「Betting Against Beta」（Frazzini & Pedersen, 2014）で使用されたオリジナルの分析データです。研究再現や補足検証にご活用いただけます。
ファクター／スタイル投資
ファクタープレミアムは時代とともにどう変化したのか？ ― 100年分のデータによる実証分析
December 31, 2024
論文「ファクタープレミアムの変遷：1世紀にわたる証拠」に基づく最新データセットです。 バリュー、モメンタム、キャリー、ディフェンシブの主要4ファクターを、100年におよぶ6つの資産クラスで検証した結果を収録しています。
オルタナティブ投資
長期コモディティ投資：インデックスレベルの月次データ
January 31, 2025
「長期的なコモディティ投資」に関する研究で用いられたインデックスデータを更新しました。 本データは、1877年まで遡る商品価格データをもとに、先物指数のリターンが長期的にプラスであったことを示す証拠として活用できます。
オルタナティブ投資
長期コモディティ投資：オリジナル論文データ
October 3, 2018
本データセットは、論文「長期的な商品投資」において使用されたオリジナルデータを収録しています。 1877年まで遡る先物価格データをもとに、コモディティ・インデックスが長期的に平均してプラスの収益をもたらしてきたことを実証しています。
固定収入
信用リスク・プレミアム：予備分析に基づく論文データ
February 27, 2018
このデータは、論文「信用リスクプレミアム：その存在と資産配分への影響」に基づくものです。 1927年～2014年の現金社債市場と、2004年～2014年の合成CDS市場から得られたデータを活用し、 信用リスクプレミアムの存在を定量的に証明する根拠として提示されています。
ファクター／スタイル投資
ファクター／スタイル投資
May 31, 2025
米国株市場において、モメンタムの動きを直感的かつ透明性をもって評価する手法を開発しました。 この手法は、主要株価指数を含む広範な銘柄群に適用可能で、3種類のモメンタム指標を月次で追跡したデータを提供しています。
ファクター／スタイル投資
クオリティから「ジャンク」を差し引いた10種のロングポートフォリオ（月次）
March 31, 2025
本データセットは、論文「Quality Minus Junk」（Asness, Frazzini, Pedersen, 2014）に基づき構築されたものです。 米国（1956年開始）およびグローバル（1986年開始）のロングサンプルを対象に、 クオリティ指標でソートされたロング・オンリーポートフォリオを10種提供しており、毎月更新しています。